Improvement of prediction for a larger number of steps in discrete stationary processes /
Let $\{W_t\}=\{(X'_{t'}, Y'_t)'\}$ be vector ARMA $(m,n)$ processes. Denote by $\hat{X}_t(a)$ the predictor of $X_t$ based on $X_{t-a}, X_{t-a-1}, \ldots$ and by $\hat{X}_t(a,b)$ the predictor of $X_t$ based on $X_{t-a}, X_{t-a-1}, \ldots, Y_{t-b},Y_{t-b-1}, \ldots$. The accuracy...
| Hlavní autor: |
Cipra, Tomáš, 1952-
(
Autor )
|
|---|---|
| Typ dokumentu: | Článek |
| Jazyk: |
angličtina |
| ISSN: | 0373-6725 |
| Zdroj: | Aplikace matematiky: Volume 27, issue 2 (1982), page 118-127. |
| Předmět: | |
| Externí odkaz: |
Plný text DOI 
|