[en] PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
| Autor: | MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA |
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| Jazyk: | portugalština |
| Rok vydání: | 2019 |
| Předmět: | |
| Druh dokumentu: | TEXTO |
| DOI: | 10.17771/PUCRio.acad.37202 |
| Popis: | [pt] Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses). [en] This work shows that the VIX and its shorter-term version have predictive power over the variance of the S and P 500 on FOMC days (meetings of the United States Central Bank - FED). Despite this, the result does not persist when we use the Long Term S and P 500 Volatility Index (3 months). |
| Databáze: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
| Externí odkaz: |
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