Evaluating forecasts from the GARCH(1,1)-model for Swedish Equities

Autor:	Hartman, Joel, Wiklander, Osvald
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2012
Předmět:	Volatility forecasts GARCH(1 1) Realized Variance Mincer-Zarnowitz regression
Druh dokumentu:	Text
Databáze:	Networked Digital Library of Theses & Dissertations
Externí odkaz:	http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-178120 Zobrazit plný text záznamu