Dynamik och tillförlighet i finansiell prognostisering : En analys av djupinlärningsmodeller och deras reaktion på marknadsmanipulation

Autor: Zawahri, Aya, Ibrahim, Nanci
Jazyk: švédština
Rok vydání: 2024
Předmět:
Druh dokumentu: Text
Popis: Under åren har intensiv forskning pågått för att förbättra maskininlärningsmodellers förmåga att förutse marknadsrörelser. Trots detta har det, under finanshistorien, inträffat flera händelser, såsom "Flash-crash", som har påverkat marknaden och haft dramatiska konsekvenser för prisrörelserna. Därför är det viktigt att undersöka hur modellerna påverkas av manipulativa handlingar på finansmarknaden för att säkerställa deras robusthet och tillförlitlighet i sådana situationer. För att genomföra detta arbete har processen delats upp i tre steg. Först har en undersökning av tidigare arbeten gjorts för att identifiera de mest robusta modellerna inom området. Detta gjordes genom att träna modellerna på FI-2010 datasetet, som är ett offentligt tillgängligt dataset för högfrekvent handel med aktier på NASDAQ Nordic-börsen. De modeller som undersöktes inkluderade DeepLOB, DeepLOB-Attention, DeepLOB-seq2seq, DTNN och TCN. Det andra steget innefattade att köpa det svenska datasetet från Nasdaq Nordic, vilket tillhandahåller data om svenska aktier Limit Order Book (LOB). De två modellerna som visade bäst resultat i det första steget tränades sedan med detta dataset. Slutligen genomfördes en manipulation på de svenska orderböckerna för att undersöka hur dessa modeller påverkas. Resultatet utgjorde en tydlig bedömning av modellernas robusthet och pålitlighet när det gäller att förutse marknadsrörelser genom en omfattande jämförelse och analys av samtliga tester och deras resultat. Arbetet belyser även hur modellernas resultat påverkas av manipulativa handlingar. Dessutom framgår det hur valet av normaliseringsmetod påverkar modellernas resultat.
Over the years, intensive research has been conducted to enhance the capability of machine learning models to predict market movements. Despite this, during financial history, several events, such as the "Flash-crash," have impacted the market and had dramatic consequences for price movements. Therefore, it is crucial to examine how the models are affected by manipulative actions in the financial market to ensure their robustness and reliability in such situations. To carry out this work, the process has been divided into three steps. Firstly, a review of previous studies was conducted to identify the most robust models in the field. This was achieved by training the models on the FI-2010 dataset, which is a publicly available dataset for high-frequency trading of stocks on the NASDAQ Nordic stock exchange. The examined models included DeepLOB, DeepLOB-Attention, DeepLOB-seq2seq, DTNN, and TCN. The second step involved acquiring the Swedish dataset from Nasdaq Nordic, providing data on Swedish stock Limit Order Books (LOB). The two models that demonstrated the best results in the first step were then trained with this dataset. Finally, a manipulation was performed on the Swedish order books to investigate how these models would be affected. The result constituted a clear assessment of the models' robustness and reliability in predicting market movements through a comprehensive comparison and analysis of all tests and their results. The work also highlights how the models' outcomes are affected by manipulative actions. Furthermore, it becomes evident how the choice of normalization method affects the models' results.
Databáze: Networked Digital Library of Theses & Dissertations
Externí odkaz: