Energy-related commodity futures - statistics, models and derivatives

Autor:	Börger, Reik H.
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2007
Předmět:	Risikomaß Lévy-Prozess. Warenterminmarkt. Termingeschäft. Optionspreistheorie. Warenterminoption. Option. Elektrizitätsmarkt. Energiemarkt. Risikomanagement. Arbitrage-Pricing-Theorie. Marktmodell. Monte-Carlo-Simulation.
Zdroj:	Kostenfrei.
Druh dokumentu:	Online-Publikation.
Popis:	Ulm, Univ., Diss., 2007.
Databáze:	Networked Digital Library of Theses & Dissertations
Externí odkaz:	http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-60248 Zobrazit plný text záznamu