Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models theory and applications
| Autor: | Ardia, David |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2008 |
| Předmět: | |
| Druh dokumentu: | Online-Publikation |
| Popis: | Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 2008 u.d.T.: Ardia, David: Bayesian estimation of single regime and regime switching GARCH models Lizenzpflichtig |
| Databáze: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
| Externí odkaz: |
|