Inércia inflacionária : uma análise de raiz unitária nos índices de inflação
| Autor: | Thais Fernanda Faião |
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| Jazyk: | portugalština |
| Rok vydání: | 2017 |
| Zdroj: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UELUniversidade Estadual de LondrinaUEL. |
| Druh dokumentu: | masterThesis |
| Popis: | O objetivo desta dissertação é analisar a trajetória de índices de inflação brasileiros selecionados, a fim de identificar se esses possuem comportamento inercial no período de 2000 a 2015. A presença de inércia inflacionária envolve uma questão fundamental acerca da dinâmica dos preços da economia, pois depois de estabelecidos os mecanismos de indexação, tanto a inflação passada e a sua expectativa futura, conseguem determinar os preços e salários correntes. A análise é realizada nos índices IGP-M, IPCA e em três classificações diferentes de preços desagregados do IPCA, através da aplicação de testes de raiz unitária, nas séries em nível e nas séries dessazonalizadas por alisamento exponencial do tipo Holt-Winters. O período analisado refere-se ao pós-Plano Real, entre janeiro de 2000 e dezembro de 2015. Os resultados mostraram que, de forma geral, após 2013 ocorre um comportamento inercial em todos os índices de inflação analisados. Além disso, ao analisar as regressões estimadas para os testes de raiz unitária, sugere-se que tal comportamento nos bens comercializáveis e nos índices agregados estão relacionados ao componente autônomo da inflação, enquanto nos bens não comercializáveis e nos monitorados tal relação se dá pelo coeficiente de realimentação. The objective of this dissertation is to analyze the trajectory of selected Brazilian inflation rates in order to identify whether these have inertial behavior in the period 2000 to 2015. The presence of inertia involves a fundamental question about the dynamics of prices in the economy, because after established the indexation mechanisms, both past inflation and its future expectations, can determine the current prices and wages. The analysis is performed in the indexes IGP-M, IPCA and in three different IPCA disaggregated price classifications, through the application unit root tests in both series level as in the seasonally adjusted series by exponential smoothing type Holt-Winters. The period analyzed refers to the post-Real Plan, between January 2000 and December 2015. The results showed that, in general, after 2013 an inertial behavior occurs in all the inflation indices analyzed. In addition, when analyzing the estimated regressions for the unit root tests, it is suggested that such behavior in marketable goods and aggregate indices are related to the autonomous component of inflation, while in non-tradable and monitored such relationship is given by the feedback coefficient. |
| Databáze: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
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