Inter-relação entre inflação e juros no curtissimo prazo: a experiência brasileira de janeiro de 1992 a junho de 1994
| Autor: | Meurer, Roberto |
|---|---|
| Jazyk: | portugalština |
| Rok vydání: | 1995 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Repositório Institucional da UFSCUniversidade Federal de Santa CatarinaUFSC. |
| Druh dokumentu: | masterThesis |
| Popis: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico Made available in DSpace on 2012-10-16T09:09:24Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T19:41:57Z : No. of bitstreams: 1 102813.pdf: 3375695 bytes, checksum: 760bbb2ef58effc34eb3e6b4f98e4f2a (MD5) Análise do comportamento da taxa de inflação e da taxa de juros nominal e real no Brasil entre janeiro de 1992 e junho de 1994. Nesse período existe um indexador diário, a Ufir, atrelado à inflação mensal. Para este estudo foi criado um índice ideal de inflação, a Ufir teórica, que representa a inflação sem defasagem e com comportamento tendencial, utilizado para calcular a taxa real de juros da economia brasileira. Como taxa de juros optou-se pela Taxa Média Selic (TMS), a taxa básica do mercado de obter uma determinada taxa real no mês. Como taxa de juros e nível de liquidez estão relacionados, foi estudado o comportamento da base monetária e seus fatores condicionantes. A aplicação do conceito de causalidade de Granger mostrou a ocorrência do efeito de Fisher no período e a busca pelo mercado financeiro de resultados no mês civil. |
| Databáze: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
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