Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do Banco Central brasileiro

Autor:	Vieira, Heleno Piazentini
Jazyk:	portugalština
Rok vydání:	2003
Předmět:	Taxa de juros Quebra estrutural Política monetária Mudança markoviana Função de reação Economia Política monetária - Brasil Taxas de juros - Brasil Banco Central do Brasil Indicadores estatísticos
Zdroj:	Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.
Druh dokumentu:	masterThesis
Popis:	Made available in DSpace on 2010-04-20T20:54:46Z (GMT). No. of bitstreams: 3 SemIdentificacao2003.pdf.jpg: 30623 bytes, checksum: 9b0df574554c3d032492f3737559d3b1 (MD5) SemIdentificacao2003.pdf.txt: 98524 bytes, checksum: 31c5c31fbe974eaa0fe3065ec4c445a8 (MD5) SemIdentificacao2003.pdf: 437345 bytes, checksum: 85f1e2aeae8325ff2b264b71a140bce2 (MD5) Previous issue date: 2003-12-15T00:00:00Z O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a mudança do regime cambial. Para tanto o modelo estimado mais adequado para a análise foi um switching regression model que determina endogenamente se há mudança de regimes.
Databáze:	Networked Digital Library of Theses & Dissertations
Externí odkaz:	http://hdl.handle.net/10438/1793 Zobrazit plný text záznamu