FINANCIAL OPTIMIZATION OF A WIND FARM IN THE BRAZILIAN ENERGY MARKET

Autor: FERNANDO ORMONDE TEIXEIRA
Jazyk: portugalština
Rok vydání: 2015
Zdroj: Repositório Institucional da PUC_RIOPontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroPUC_RIO.
Druh dokumentu: masterThesis
Popis: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE SUPORTE À PÓS-GRADUAÇÃO DE INSTS. DE ENSINO
Investigam-se modelos econométricos que sejam capazes de efetuar uma previsão mensal de vento em um parque eólico no Ceará. São testados modelos da família ARMA que consigam capturar a sazonalidade inerente ao movimento das massas de ar e que tragam benefícios aos empreendimentos eólicos localizados no Brasil e na região. Para tal, a previsão de vento é transformada em previsão de geração de energia. Em seguida, é elaborada uma metodologia para encontrar a melhor estratégia de ação a qual maximize o resultado da empresa tendo-se como meta o lucro e restrições de Value at Risk (VaR) e Conditional Value at Risk (CVaR). Os possíveis resultados de geração de energia são simulados concomitantemente com a simulação de preços de liquidação (PLD).
We investigate econometric models that are capable of predicting the wind speed in a wind farm located in the state of Ceará, Brazil. ARMA models are tested to try to capture the seasonality inherent to the wind and that bring benefits to the firms operating wind farms in the region. Wind is converted in power generation to allow predictions to be more precise. Then, a methodology is created to find the best strategy, the one that maximizes the firm s profit. An optimization is made with VaR and CVaR as constraints. The simulated results of power generation are then put together with a simulation of liquidation s price (PLD).
Databáze: Networked Digital Library of Theses & Dissertations