Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo

Autor:	Neuhoff, Daniel
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2016
Předmět:	Modellunsicherheit DSGE Dynamik Ökonometrie Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo GDP Exogene Prozesse RJMCMC ARMA Dynamics Econometrics Exogenous Processes Model Uncertainty 330 Wirtschaft 17 Wirtschaft QH 237 ddc:330
Druh dokumentu:	Doctoral Thesis
DOI:	10.18452/17461
Popis:	Die vier in der vorliegenden Dissertation enthaltenen Studien beschäftigen sich vorwiegend mit dem dynamischen Verhalten makroökonomischer Zeitreihen. Diese Dynamiken werden sowohl im Kontext eines einfachen DSGE Modells, als auch aus der Sichtweise reiner Zeitreihenmodelle untersucht. The four studies of this thesis are concerned predominantly with the dynamics of macroeconomic time series, both in the context of a simple DSGE model, as well as from a pure time series modeling perspective.
Databáze:	Networked Digital Library of Theses & Dissertations
Externí odkaz:	http://edoc.hu-berlin.de/18452/18113 Zobrazit plný text záznamu