財務時間序列中非線性特質的Agent-Based 基礎 : 遺傳規劃的應用
| Autor: | 郭子文 |
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| Popis: | 本論文先以Pagan(1996)所整理的實證結果為代表，對實際金融市場資料常具有的典型特質及其相關的檢定作介紹；接著嘗試建構一個簡單的經濟模型，在沒有很多的外生條件設定下，由模型內生的產生實際金融市場資料常具有的典型特質，本文應用Koza(1992)所發展的遺傳規劃(Genetic Programming)為工具，建立一個具有異質性、調適性的多決策者模型架構，模擬一個含生產者與投機者的人工市場，讓生產者、投機者的行為內生決定，並利用計量檢定分析此市場具有哪些實際市場常見的典型特質，並探討這些特質和經濟制度之間的關聯性。 |
| Databáze: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
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