Lois fortes des grands nombres et martingales asymptotiques
| Autor: | Hechner, Florian |
|---|---|
| Jazyk: | francouzština |
| Rok vydání: | 2009 |
| Předmět: | |
| Druh dokumentu: | Diplomová práce |
| Popis: | La vitesse de convergence dans la loi forte des grands nombres de Kolmogorov est généralement quantifiée par des majorations fines de la queue de la fonction de répartition des sommes partielles. Une autre approche, à laquelle nous nous intéressons dans ce travail, consiste à considérer ce problème de vitesse de convergence sous un aspect de martingale généralisée (amart ou quasimartingale). Nous considérons successivement la loi des grands nombres de Kolmogorov pour des variables aléatoires indépendantes équidistribuées et deux de ses généralisations : la loi des grands nombres de Marcinkiewicz-Zygmund d'ordre p (1< p |
| Databáze: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
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