| Autor: |
Lafaye de Micheaux, Pierre |
| Jazyk: |
francouzština |
| Rok vydání: |
2002 |
| Předmět: |
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| Druh dokumentu: |
Diplomová práce |
| Popis: |
On construit un test d'ajustement de la normalitépour les innovations d'un modèle ARMA(p,q) de tendance et moyenneconnues, basé sur l'approche du test lisse dépendant desdonnées et simple à appliquer. Une vaste étude de simulationest menée pour étudier ce test pour destailles échantillonnales modérées. Notre approcheest en général plus puissante que les tests existants. Le niveau esttenu sur la majeure partie de l'espace paramétrique. Cela est en accord avec les résultatsthéoriques montrant la supériorité de l'approche du test lissedépendant des données dans des contextes similaires.Un test d'indépendance (ou d'indépendance sérielle) semi-paramétrique entre des sous-vecteurs de loi normale est proposé, mais sanssupposer la normalité jointe de ces marginales. La statistique de testest une fonctionnelle de type Cramér-von Mises d'un processus défini àpartir de la fonction caractéristique empirique. Ce processus estdéfini de façon similaire à celui de Ghoudi et al. (2001) construit àpartir de la fonction de répartition empirique et utilisé pour testerl'indépendance entre des marginales univariées. La statistique de testpeut être représentée comme une V-statistique. Il est convergent pourdétecter toute forme de dépendance. La convergence faible du processusest établie. La distribution asymptotique des fonctionnelles deCramér-von Mises est approchée par la méthode de Cornish-Fisher aumoyen d'une formule de récurrence pour les cumulants et par lecalcul numérique des valeurs propres dans la formule d'inversion. Lastatistique de test est comparée avec celle de Wilks pour l'hypothèse paramétrique d'indépendance dans le modèle MANOVA àun facteur avec effets aléatoires. |
| Databáze: |
Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
| Externí odkaz: |
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