Risk-Neutral Parameter Shifts and Derivatives Pricing in Discrete Time

Autor:	Schroder, Mark
Zdroj:	The Journal of Finance, 2004 Oct 01. 59(5), 2375-2401.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	https://www.jstor.org/stable/3694827 Zobrazit plný text záznamu