Martingales versus PDEs in Finance: An Equivalence Result with Examples

Autor:	Heath, David, Schweizer, Martin
Zdroj:	Journal of Applied Probability, 2000 Dec 01. 37(4), 947-957.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	https://www.jstor.org/stable/3215486 Zobrazit plný text záznamu