NON-PARAMETRIC ESTIMATION OF CONDITIONAL TAIL EXPECTATION FOR LONG-HORIZON RETURNS

Autor:	Ho, Hwai-Chung, Chen, Hung-Yin, Tsai, Henghsiu
Zdroj:	Statistica Sinica, 2021 Jan 01. 31(1), 547-569.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	https://www.jstor.org/stable/26969695 Zobrazit plný text záznamu