Path Generation for Quasi-Monte Carlo Simulation of Mortgage-Backed Securities

Autor:	Åkesson, Fredrik, Lehoczky, John P.
Zdroj:	Management Science, 2000 Sep 01. 46(9), 1171-1187.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	https://www.jstor.org/stable/2661495 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.