A Minimax Portfolio Selection Rule with Linear Programming Solution
Autor: | Young, Martin R. |
---|---|
Zdroj: | Management Science, 1998 May 01. 44(5), 673-683. |
Databáze: | JSTOR Journals |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |