Cross-Section of Expected Returns and Extreme Returns: The Role of Investor Attention and Risk Preferences

Autor:	Hur, Jungshik, Singh, Vivek
Zdroj:	Financial Management, 2017 Jul 01. 46(2), 409-431.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	http://www.jstor.org/stable/26164515 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.