Multiple-change-point detection for auto-regressive conditional heteroscedastic processes

Autor:	Fryzlewicz, P., Rao, S. Subba
Zdroj:	Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Statistical Methodology), 2014 Nov 01. 76(5), 903-924.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	http://www.jstor.org/stable/24774608 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.