Adaptive wild bootstrap tests for a unit root with non-stationary volatility

Autor:	Boswijk, H. Peter, Zu, Yang
Zdroj:	The Econometrics Journal, 2018 Jan 01. 21(2), 87-113.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	https://www.jstor.org/stable/45172274 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.