Risk premium and fair option prices under stochastic volatility: the HARA solution
| Autor: | Stojanovic, Srdjan D. |
|---|---|
| Zdroj: | In Comptes rendus - Mathématique 2005 340(7):551-556 |
| Databáze: | ScienceDirect |
| Externí odkaz: |
|
| Autor: | Stojanovic, Srdjan D. |
|---|---|
| Zdroj: | In Comptes rendus - Mathématique 2005 340(7):551-556 |
| Databáze: | ScienceDirect |
| Externí odkaz: |
|