Розв’язання у параметричному вигляді прямої і зворотної задачі про розорення страхової компанії для моделі індивідуального ризику

Autor:	Дубницкий В.Ю., Скорикова И.Г., Фесенко Г.В., Черепнев И.А.
Jazyk:	English<br />Russian<br />Ukrainian
Rok vydání:	2019
Předmět:	задача про розорення страхової компанії принцип математичного сподівання принцип середньоквадратичне відхилення нормальний розподіл логарифмічно нормальний розподіл гамма-розподіл розподілу Вейбулла зворотній гаусівський розподіл розподіл Парето Information technology T58.5-58.64
Zdroj:	Системи обробки інформації, Vol 1(156), Pp 50-57 (2019)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	1681-7710 2518-1696
Popis:	Розглянуто пряму і зворотну задачу про нерозорення (розорення) страхової компанії для страхування індивідуальних ризиків природного і техногенного походження. Прямою задачею про розорення страхової компанії названо задачу, розв’язок якої визначає ймовірність успішної діяльності страхової компанії при відомих законах розподілу величини страхових виплат. Зворотною задачею про розорення страхової компанії названо задачу, розв’язок якої визначає величину активів, що забезпечують задану ймовірність нерозорення (розорення) страхової компанії. Розв’язок цієї задачі розглянуто для наступних видів законів розподілу: нормального, логарифмічно нормального, гамма-розподілу, розподілу Вейбулла, зворотного гаусівського розподілу і розподілу Парето.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/bcfafd71fe7446639d6eaf551207d4f6 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ