| Autor: |
Javier Gamero Rojas, Jesús Mª Sánchez Montero, Mª Angeles Domínguez Serrano |
| Jazyk: |
English<br />Spanish; Castilian |
| Rok vydání: |
2002 |
| Předmět: |
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| Zdroj: |
Rect@, Vol Actas_10, Iss 1, p 3 (2002) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
1575-605X |
| Popis: |
Cuantificamos las variaciones diarias del IBEX (durante la última década) mediante una unidad mucho mayor que la resolución oficial del IBEX, a fin de limitar el número de posibles variaciones diarias y poder estudiar regresiones no lineales respecto a varios días anteriores. Se analizan los patrones de evolución a corto plazo y su grado de significación. El objeto del trabajo consiste en detectar posibles imperfecciones en el mercado en la operación a corto plazo, que pudiesen aparecer debido a prácticas técnicas de trading o al grado de asimilación de nuevas noticias. Para ello se necesita estudiar la (hiper)superficie empirica de autorregresión, a fin de descubrir no linealidades en la evolución diaria. |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
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