Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros de 2000 a 2014
| Autor: | Frank Magalhães de Pinho, Marcos Antônio de Camargos, Joice Marques Figueiredo |
|---|---|
| Jazyk: | English<br />Spanish; Castilian<br />Portuguese |
| Rok vydání: | 2017 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Faces: Revista de Administração, Vol 16, Iss 1 (2017) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 1517-8900 1984-6975 |
| DOI: | 10.21714/1984-6975FACES2017V16N1ART3213 |
| Popis: | A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família GARCH. Com o intuito de analisar as características metodológicas, evidências empíricas e principais constatações acerca dos estudos que abordaram este tema analisaram-se os artigos publicados, entre 2000 e 2014, nos principais periódicos brasileiros segundo a classificação QUALIS-CAPES 2014. Dentre os diversos resultados alcançados, evidencia-se o maior emprego do enfoque estatístico para estimar a volatilidade, o melhor desempenho dos modelos da família GARCH quando o objetivo foi comparar metodologias e a insuficiente utilização de testes diagnósticos e critérios de decisão para a validação e escolha dos melhores modelos respectivamente. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
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