Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais: uma aplicação de MIDAS
| Autor: | Pedro Tonon Zuanazzi, Flávio Augusto Ziegelmann |
|---|---|
| Jazyk: | portugalština |
| Rok vydání: | 2014 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Economia Aplicada, Vol 18, Iss 2, Pp 295-318 (2014) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 1980-5330 1413-8050 |
| DOI: | 10.1590/1413-8050/ea515 |
| Popis: | A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicaram-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra com o benchmark ARMA. Foram encontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|