Numerical method of highly nonlinear and nonautonomous neutral stochastic differential delay equations with Markovian switching

Autor:	Shuaibin Gao, Junhao Hu
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2020
Předmět:	Partially truncated Euler–Maruyama method Neutral stochastic differential delay equations Markovian switching Highly nonlinear and nonautonomous equations Mathematics QA1-939
Zdroj:	Advances in Difference Equations, Vol 2020, Iss 1, Pp 1-37 (2020)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	1687-1847
DOI:	10.1186/s13662-020-03113-x
Popis:	Abstract In this paper, we establish a partially truncated Euler–Maruyama scheme for highly nonlinear and nonautonomous neutral stochastic differential delay equations with Markovian switching. We investigate the strong convergence rate and almost sure exponential stability of the numerical solutions under the generalized Khasminskii-type condition.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/8647f1f5b68d47679b608726c08c1f0d Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.