Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.

Autor:	Nikita Ratanov
Jazyk:	English<br />Spanish; Castilian
Rok vydání:	2010
Předmět:	Proceso telegráfico con saltos valoración de opciones europeas estrategias autofinancieras ecuación fundamental. Economics as a science HB71-74
Zdroj:	Revista de Economía del Rosario, Vol 8, Iss 2 (2010)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	0123-5362 2145-454X
DOI:	10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.1031
Popis:	En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerdo a las direcciones de la velocidad del movimiento aleatorio subyacente, de una forma adecuada a las tasas de interés. Adicionalmente, suponemos que las tasas de interés dependen del estado del mercado. Las estrategias replicables son construidas detalladamente y se obtienen las fórmulas de forma cerrada para los precios de las opciones.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/859fb4fedded4ed0956644b6bf7d5e66 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ