| Autor: |
Çiğdem Kurt Cihangir |
| Jazyk: |
turečtina |
| Rok vydání: |
2018 |
| Předmět: |
|
| Zdroj: |
Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, Vol 6, Iss 1, Pp 1-10 (2018) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
2147-804X |
| Popis: |
Bu çalışmada, oynaklık endeksi VIX ile küresel ticaretin öncüsü olarak kabul edilen Baltık Kuru Yük Endeksi Baltic Dry Index - BDI arasındaki ilişki 06.12.2010 - 30.11.2017 dönemi günlük verileri esas alınarak incelenmiştir. Engle - Granger Eşbütünleşme Testi, Hata Düzeltme Modeli ve Kalman Filtresi yaklaşımının kullanıldığı analiz sonucunda iki değişken arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu, VIX’in BDI’daki değişimi kısa ve uzun dönemde pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan Kalman Filtresi Analizi de VIX’in BDI üzerindeki etkisini her zaman noktası için tahmin ettiğinden, değişkenler arasındaki ilişkiyi dinamik bir şekilde ortaya koymuştur |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|
