تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم
| Autor: | مریم زارع, هاشم زارع, مهرزاد ابراهیمی, علی حقیقت |
|---|---|
| Jazyk: | perština |
| Rok vydání: | 2023 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | فصلنامه بورس اوراق بهادار, Vol 16, Iss 61, Pp 61-80 (2023) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 2228-5431 2820-9893 |
| DOI: | 10.22034/jse.2022.11760.1837 |
| Popis: | الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می‌پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول‌های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به بررسی نوسان قیمت در بازار می‌پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تأیید می‌نماید. تحقیق حاضر با به‌کارگیری داده‌های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می‌دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|