Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları
| Autor: | Mesut Dogan, Burhan Erdoğan |
|---|---|
| Jazyk: | English<br />Turkish |
| Rok vydání: | 2024 |
| Předmět: |
dünya belirsizlik endeksi (wui)
ekonomik politika endeksi (epu) jeopolitik risk endeksi (gpr) volatilite zamanla-değişen parametreli vektör otoregresif (tvp-var) world uncertainty index (wui) economic policy uncertainty index (epu) geopolitical risk index (gpr) volatility time-varying parameter vector autoregressive models (tvp-var) Finance HG1-9999 Business HF5001-6182 |
| Zdroj: | Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Vol 27, Iss 1, Pp 258-273 (2024) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 2564-7458 |
| DOI: | 10.29249/selcuksbmyd.1440319 |
| Popis: | Dünya ekonomisi teknolojinin gelişmesi, sermaye birikiminin artması ve yatırımcıların risk algılarının değişmesi gibi nedenlerden dolayı son yüzyılda daha fazla bütünleşik bir görünüme ulaşmıştır. Bu bütünleşik yapı neticesinde herhangi bir coğrafyada/piyasada gerçekleşen olayın yansımaları diğer ekonomiler üzerinde de görülür hale gelmiştir. Bu çalışmada dünya ekonomisi üzerinde önemli olarak görülen WUI (World Uncertainty Index), EPU (Economic Policy Uncertainty Index) ve GPR (Geopolitical Risk Index) endeksleri ile BRICS ülke borsaları (Brezilya-Bovespa, Rusya-MOEX, Hindistan/Bharat-BSE SENSEX, Çin- Shanghai Composite (SSEC) ve Güney Afrika-FTSE South Africa) arasındaki ilişkinin analizi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 01.01.2008-01.11.2023 tarihleri arsındaki aylık veriler TVP-VAR (Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Models) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Rusya borsasının WUI, EPU ve GPR endekslerine, Brezilya borsasının WUI ve EPU endekslerine ve Çin borsasının ise GPR endeksine volatilite yaydığı tespit edilmiştir. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|