| Autor: |
Antonio Fernando Crepaldi, Vinícius Henrique `Pinto Pacheco |
| Jazyk: |
portugalština |
| Rok vydání: |
2021 |
| Předmět: |
|
| Zdroj: |
Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos, Vol 8, Iss 2 (2021) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
2446-9513 |
| DOI: |
10.23925/2446-9513.2021v8i2p69-86 |
| Popis: |
Podemos descrever os mercados financeiros como um Sistema Complexo, e a aplicação de conceitos de áreas como da Econofísica e da Teoria da Informação fornecem bases para a compreensão de suas características e padrões. Desta forma, buscou-se por meio dos cálculos da Entropia, Mutual Information (MI) e da Complexidade de Lempel-Ziv (CLZ) caracterizar de forma empírica séries de retornos diários de ações da Bolsa de Valores de São Paulo entre 2014 e 2018. Dos resultados, viu-se que os dias mais entrópicos da série foram também os de variações de log retornos e de volume do Ibovespa consideravelmente superiores à sua média diária, reforçando o fato de que esses configuram-se como dias de menor redundância e maior a conteúdo informativo. Para MI, os clusters mostraram-se mais delimitados que os encontrados via Correlação de Pearson. Em CLZ, a baixa variabilidade das substrings demonstram uma série com padrões cíclicos e de baixa complexidade. |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|
