Análisis técnico: Un estudio de la eficiencia de diferentes técnicas aplicadas sobre acciones pertenecientes a los índices bursátiles estadounidenses Dow Jones Industrial Average y Nasdaq
| Autor: | Antonino Parisi F. |
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| Jazyk: | English<br />Spanish; Castilian |
| Rok vydání: | 2003 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Estudios de Administración, Vol 10, Iss 2, Pp 59-93 (2003) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 0717-0653 0719-0816 |
| DOI: | 10.5354/0719-0816.2003.56795 |
| Popis: | Este estudio analiza la eficiencia de algunas de las herramientas de análisis técnico más conocidas: media móvil de 2, 10, 50, 100 y 200 días, momentum de 7 días, %R de 10 días, %K de un día y RSI de 10 días. Para ello se trabajó con series de precios diarios de acciones pertenecientes a los índices Dow Jones Industrial Average (DJI) y Nasdaq, correspondientes al período 02 de Enero de 1992 -- 18 de Julio de 2002. Los resultados apuntan a que las mejores técnicas, para la muestra de acciones analizada, son el %K y el %R. Estas superan en rentabilidad a las otras técnicas y a la estrategia «buy and hold», presentan mayor estabilidad en el tiempo, y producen los mayores excedentes de rentabilidad, aun teniendo en cuenta los costos de transacción. Se concluyó que la rentabilidad del %K es significativamente mayor a la de las otras técnicas, tanto en las acciones del DJI como del Nasdaq. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
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