A New Simplified Weak Second-Order Scheme for Solving Stochastic Differential Equations with Jumps

Autor:	Yang Li, Yaolei Wang, Taitao Feng, Yifei Xin
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2021
Předmět:	weak second-order scheme poisson process Malliavin calculus Mathematics QA1-939
Zdroj:	Mathematics, Vol 9, Iss 3, p 224 (2021)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2227-7390
DOI:	10.3390/math9030224
Popis:	In this paper, we propose a new weak second-order numerical scheme for solving stochastic differential equations with jumps. By using trapezoidal rule and the integration-by-parts formula of Malliavin calculus, we theoretically prove that the numerical scheme has second-order convergence rate. To demonstrate the effectiveness and the second-order convergence rate, three numerical experiments are given.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/62f3c6bee28b48e7ac621f250da946d9 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.