El efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores

Autor:	Luis Muga, Rafael Santamaría
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2009
Předmět:	momentum riesgo finanzas de comportamiento Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Zdroj:	El Trimestre Económico, Vol 76, Iss 302, Pp 433-463 (2009)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	0041-3011 2448-718X
Popis:	En el presente artículo se realiza un análisis del efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores. Inicialmente se presenta pruebas acerca de la existencia del citado efecto durante el periodo 1993-2006 y se muestra que las rentabilidades obtenidas por las diferentes estrategias no parecen ser justificadas por factores de riesgo ni por los costos de transacción. En una segunda parte del artículo se encuentra cierta relación entre el efecto momentum en el mercado mexicano y variables que aproximan cuestiones tales como la difusión de información en los títulos o la dificultad de valoración de los mismos, que proporciona apoyo a alguna de las teorías de finanzas de comportamiento.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/d62a4fa5277443baad795bc59acf2aed Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF