Analisis Votalitas Saham di Jakarta Islamic Index (JII) periode Januari 2015-Januari 2018

Autor:	Hendri Tanjung, Taufik Akbar Martua Siregar
Jazyk:	English<br />Indonesian
Rok vydání:	2019
Předmět:	Volatilitas Distribusi Normal Jakarta Islamic Index. Finance HG1-9999 Banking HG1501-3550
Zdroj:	Ihtifaz, Vol 1, Iss 2, Pp 147-158 (2019)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2622-4755 2622-4798
DOI:	10.12928/ijiefb.v1i1.270
Popis:	Penelitian ini bertujuan untuk melihat volatilitas Jakarta Islamic Index (JII) pada Jakarta Stock Exchange. Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) dan Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH). Kenormalan distribusi tingkat return pada JII dianalisis untuk menjawab apakah returnnya tersebar secara normal atau tidak. Dengan menggunakan data JII dari januari 2015 sampai dengan januari 2018 (724 data harian), ditemukan bahwa distribusi dari return JII tidak menyebar normal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa return dari Jakarta Islamic Indeks sangat berfluktuasi. Adapun implikasinya adalah akan diperoleh keuntungan yang sangat tinggi dan kerugian yang sangat besar pada satu hari.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/5e9b821e886b4db0b0632a3652f25945 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ