Symmetrization associated with hyperbolic reflection principle

Autor:	Yuuki Ida, Tsuyoshi Kinoshita, Tomohiro Matsumoto
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2018
Předmět:	Hyperbolic Brownian motion Reflection principle Symmetrization Barrier option Euler-Maruyama scheme Applied mathematics. Quantitative methods T57-57.97
Zdroj:	Pacific Journal of Mathematics for Industry, Vol 10, Iss 1, Pp 1-8 (2018)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2198-4115
DOI:	10.1186/s40736-017-0035-2
Popis:	Abstract In this paper, in view of application to pricing of Barrier options under a stochastic volatility model, we study a reflection principle for the hyperbolic Brownian motion, and introduce a hyperbolic version of Imamura-Ishigaki-Okumura’s symmetrization. Some results of numerical experiments, which imply the efficiency of the numerical scheme based on the symmetrization, are given.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/c5071fe47aa143a490be3b3448d46347 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.