Optimización de portafolios accionarios a través de un micro algoritmo genético

Autor:	Mauricio Gutiérrez Urzúa, Erick Torres Melillanca, Patricio Gálvez Gálvez, Germán Poo Caamaño
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2007
Předmět:	Optimización portafolios Micro-algoritmo genérico. Technology (General) T1-995 Industrial engineering. Management engineering T55.4-60.8
Zdroj:	Industrial Data, Vol 10, Iss 2 (2007)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	1560-9146 1810-9993
DOI:	10.15381/idata.v10i2.6357
Popis:	Esta investigación muestra la optimización de portafolios accionarios mediante micro algoritmos genéticos, que resuelvan el modelo de selección de inversiones planteado por Markowitz, como una optimización multi-objetivo, en donde se maximiza la rentabilidad y se minimiza el riesgo, lo que implica, realizar una negociación entre ambos objetos y buscar soluciones óptimas. La resolución de este problema requiere de un algoritmo genético para optimización multi-objetivo basado en óptimos de Pareto. Los resultados obtenidos señalan que esta publicación es más eficiente que otros procesos de similares características((Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II(NSGA II) y Pareto Archive Evolution Strategy (PAES)), pero debido al período de tiempo y las características del mercado local, su poder de predicción es bajo.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/d4364c33bc034a88aa5380a19e057fef Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ