O Quantive Easing influenciou no retorno do mercado financeiro brasileiro? Uma análise por estudo de eventos e testes lineares e não lineares

Autor:	Helberte João França Almeida, Adilson Giovanini, Kleverton Clovis de Oliveira Saath
Jazyk:	portugalština
Rok vydání:	2020
Předmět:	quantitative easing estudo de eventos retornos anormais testes lineares e não lineares índice bovespa Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Zdroj:	Economia Aplicada, Vol 24, Iss 4 (2020)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	1413-8050 1980-5330
Popis:	Diante da crise do Subprime, bancos centrais de diversos países utilizaram o Quantitative Easing (QE) para estimular a economia. Este trabalho utiliza dados diários, Fevereiro de 2007 a julho de 2015, de treze indicadores do mercado brasileiro e emprega a abordagem de estudo de eventos e diferentes testes lineares e não lineares para avaliar a influência do QE sobre os retornos desses indicadores. Os resultados encontrados indicam que, independente do teste realizado, há fortes evidências de que o QE influenciou o retorno dos ativos. Contudo, a primeira fase teve maior efeito sobre os retornos dos ativos do que as demais.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/cd30fb7e20ad4f659022eaa3f5842779 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ