روشی جهت پیش‌بینی قیمت سهام بازار بورس تهران مبتنی بر یادگیری عمیق
| Autor: | طوبی ترابی پور, سیده صفیه سیادت |
|---|---|
| Jazyk: | perština |
| Rok vydání: | 2023 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | پدافند الکترونیکی و سایبری, Vol 10, Iss 4, Pp 91-100 (2023) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 2322-4347 2980-8979 |
| Popis: | در سال‌های اخیر با توجه به سوددهی بازار بورس اوراق بهادار در ایران سرمایه‌های خرد و کلان جذب این بازار شدند ، اما متأسفانه به دلیل دانش کم این افراد از بورس و پیش‌بینی قیمت‌ها تعداد فراوانی از مردم ایران ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند . در این تحقیق بر آن شدیم تا با استناد به تحقیق قبلی خود که از شبکه عصبی با دولایه LSTM استفاده می‌کرد .کار خود را قوت بخشیده و شبکه عصبی ترکیبی کانولوشن وlstm را جهت پیش‌بینی قیمت سهام بر روی مجموعه دیتاست وب ملت از بازار بورس اوراق بهادار تهران و سه دیتاست موجود در آن شامل آث پ ،خودرو و وساخت به کار ببریم. در انتها جهت ارزیابی روش پیشنهادی و دو روش دیگر ازنظر سه تابع خطا ،تابع میانگین مربع خطا (MSE)، تابع میانگین خطای مطلق (MAE) و تابع میانگین مربع ریشه (RMSE) بررسی شد . نتایج حاصله نشان داد در دیتاست های بزرگ با تعداد داده‌های سهام بالا بسیار بهتر عمل کرده و خطای کمتری به دنبال دارد. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|