Pruebas de consistencia para modelos heteroscedásticos y de riesgo

Autor:	Adrian R. Pagan, Hernán Sabau
Jazyk:	English<br />Spanish; Castilian
Rok vydání:	1992
Předmět:	pruebas de consistencia modelo de Engle Lilien y Robins Economic growth development planning HD72-88 Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Zdroj:	Estudios Económicos, Vol 7, Iss 1 (1992)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	0188-6916 0186-7202
DOI:	10.24201/ee.v7i1.307
Popis:	Este artículo presenta una clase de pruebas de consistencia en la especificación de modelos heteroscedásticos y de riesgo. Las pruebas están relacionadas con otras ya conocidas, tales como las pruebas de momentos de Newey y Tauchen, las de Hausman, las de White, las de multiplicadores de Lagrange de Engle y Pagan, y el análisis de residuos de Pagan y Hall. Se analiza la potencia de las pruebas de consistencia en presencia de desviaciones locales y se reexamina el modelo de Engle, Lilien y Robins.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/e271a434cfe04d0186e00a54d4af9517 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ