Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas.
| Autor: | Diego Mauricio Vasquez E., Luis Fernando Melo Velandia |
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| Jazyk: | English<br />Spanish; Castilian |
| Rok vydání: | 2010 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Revista de Economía del Rosario, Vol 8, Iss 1 (2010) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 0123-5362 2145-454X |
| DOI: | 10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.1026 |
| Popis: | En este documento se presenta la descripción y los resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología y los presentados por Arango, Melo y Vásquez (2002) respecto a los métodos de Nelson y Siegel, y de la Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que el desempeño del método de estimación de funciones Bspline cúbicas es similar al de Nelson y Siegel, y estos dos métodos superan al de la Bolsa de Valores de Colombia. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
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