MOMENTUM ANOMALİSİ VE MOMENTUM ANOMALİSİNDE DEFTER DEĞERİ/PİYASA DEĞERİ ORANI, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ, FİYAT/KAZANÇ ORANI ETKİSİ

Autor:	Yusuf KALDIRIM
Jazyk:	English<br />Turkish
Rok vydání:	2017
Předmět:	momentum anomalisi dd/pd oranı firma büyüklüğü f/k oranı momentum anomaly book-to-market ratio firm size price-earning ratio Social Sciences Social sciences (General) H1-99
Zdroj:	Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 6, Iss 1, Pp 139-162 (2017)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2146-3417 2587-2052
Popis:	Hisse senedi piyasalarındaki anomaliler, rasyonel olmayan yatırımcı davranışlarından kaynaklanan hisse senetlerindeki yanlış fiyatlamalardır. Çalışmanın amacı, Temmuz 2008 - Haziran 2015 döneminde BIST 100 Endeksi kapsamında momentum anomalisinin geçerliliğini ve DD/PD Oranı, Firma Büyüklüğü, F/K oranı etkisini dikkate alan momentum yatırım stratejilerinin başarısını araştırmaktır. Bulgular, BIST 100 endeksi kapsamında momentum anomalisinin 6, 9 ve 12 aylık yatırım sürelerinde geçerli olduğunu, DD/PD oranı ve F/K oranı etkisini dikkate alan momentum yatırım stratejilerinin 3, 6, 9 ve 12 aylık yatırım sürelerinde momentum yatırım stratejisinin tek başına kullanımından daha fazla anormal getiri ürettiğini ortaya koymuştur.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/24e17aa323834ab48da470945a755f85 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ