Bounds for the Ruin Probability in the Sparre–Andersen Model

Autor:	Sotirios Losidis, Vaios Dermitzakis
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2024
Předmět:	Sparre–Andersen model ruin probability truncated Cramer–Lundberg condition aging properties Insurance HG8011-9999
Zdroj:	Risks, Vol 12, Iss 2, p 28 (2024)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	12020028 2227-9091
DOI:	10.3390/risks12020028
Popis:	We obtain the upper and lower bounds for the ruin probability in the Sparre–Andersen model. These bounds are established under various conditions: when the adjustment coefficient exists, when it does not exist, and when the interarrival distribution belongs to certain aging classes. Additionally, we improve the Lundberg upper bound for the ruin probability.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/a1b27872d59d4b6dab6a6339f756a9b8 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.