| Autor: |
Victor Amancio de Oliveira, Rafael Moreira Antônio, Rafael Confetti Gatsios |
| Jazyk: |
portugalština |
| Rok vydání: |
2022 |
| Předmět: |
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| Zdroj: |
Revista Ambiente Contábil, Vol 14, Iss 2, Pp 81-94 (2022) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
2176-9036 |
| DOI: |
10.21680/2176-9036.2022v14n2ID25998 |
| Popis: |
Objetivo: o objetivo do presente estudo e? avaliar a potencial perda máxima em carteiras de investimentos mais concentradas e carteiras mais diversificadas utilizando como ferramenta para o controle e gerenciamento do risco de mercado, o cálculo do VaR. Para isso, o estudo se propôs a responder a seguinte questão de pesquisa: “Os fundos de ações mais diversificados apresentam menor risco?”. Metodologia: o modelo de simulação histórica foi aplicado, considerando sete carteiras de fundos de investimentos em ações (FIAs) e 493 retornos diários, sob o nível de confiança de 95%. Resultados: os resultados indicaram que a perda máxima esperada é superior em carteiras mais concentradas. Portanto, a estratégia de diversificação auxiliou na redução do risco e é um instrumento importante a ser considerado em um portfólio de ações. Contribuições do Estudo: a contribuição central do estudo é a de fornecer subsídios para investidores e gestores de recursos ao passo em que traz uma simulação e uma aplicação prática do VaR na análise da diversificação das carteiras dos fundos de investimentos em ações. |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
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