| Autor: |
Hermansah Hermansah |
| Jazyk: |
indonéština |
| Rok vydání: |
2017 |
| Předmět: |
|
| Zdroj: |
Jurnal Mercumatika: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, Vol 1, Iss 2, Pp 92-96 (2017) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
2548-1819 |
| DOI: |
10.26486/mercumatika.v1i2.250 |
| Popis: |
Jurnal ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk dengan distribusi normal untuk return aset tunggal. Distribusi normal memiliki sifat yang thin tailed dan simetris. Sehingga estimasi Value at Risk dengan pendekatan distribusi normal diharapkan dapat memberikan estimasi kerugian yang baik untuk data yang memiliki sifat thin tailed dan simetris. |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|
