MERCADO FUTURO DE CAFÉ : UM ESTUDO DE CASO.
| Autor: | TÁCITO AUGUSTO FARIAS |
|---|---|
| Jazyk: | portugalština |
| Rok vydání: | 2014 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Revista de Estudos Sociais, Vol 13, Iss 26, Pp 138-156 (2014) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 1519-504X 2358-7024 |
| Popis: | Resumo: O café é a commodity agrícola brasileira que possui o mercado mais desenvolvido, dentre os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) é o que apresenta negociações em maior volume, além de apresentar maiores volatilidades, tornando as operações de hedge uma importante ferramenta para diminuição de riscos para quem participa desse mercado. Realizando o hedge, o produtor acaba eliminando totalmente o risco de variação do preço só que passa a lidar o risco de variação de base. Deste modo, objetivou-se identificar o modelo mais adequado à análise do risco de base do café por meio dos índices Esalq e BM&F Os resultados empíricos sugerem a necessidade de modelagem da série pelo modelo ARIMA (Autorregressivo – Integrado – Média Móvel). Também foram utilizados os resultados da estatística U-Theil, que apresentam bons indicadores para fins de previsão. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|