| Autor: |
ANDREA CAVANZO NISSO, LILIANA BLANCO CASTAÑEDA |
| Jazyk: |
angličtina |
| Rok vydání: |
2005 |
| Předmět: |
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| Zdroj: |
Revista Colombiana de Estadística, Vol 28, Iss 2, Pp 173-191 (2005) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
0120-1751 |
| Popis: |
Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien utiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado & Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales del mBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un proceso de Poisson. |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
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