Estimación del riesgo bursátil peruano
| Autor: | Mauricio Zevallos |
|---|---|
| Jazyk: | English<br />Spanish; Castilian |
| Rok vydání: | 2008 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Economía, Vol 31, Iss 62 (2008) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 0254-4415 2304-4306 |
| Popis: | En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método de regresión cuantílica CAViaR, propuesto por Engle y Manganelli (2004). Los resultados obtenidos muestran que, en periodos de baja volatilidad o para VaR 95%, los VaR estimados por los dos métodos son próximos, pero se observan diferencias importantes en periodos de alta volatilidad, especialmente para VaR 99%. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
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